کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

بحث مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که به شما این امکان را می‌دهد که چگونه پورتفوی خود را شکل داده و بتوانید سرمایه خود را رشد داده و از آن حفاظت کنید. وقتی در بازارهای مالی معامله می‌کنیم و پرتفوی خود را شکل می‌دهید همواره با دو ریسک مواجه هستید. یکی ریسک غیر سیستماتیک و دیگر ریسک سیستماتیک.
ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که مربوط به یک سهم، چند سهم و یا یک یا چند سکتور از سهام است که با منتوع کردن پورتفوی از سهم‌های مختلف از میان سکتورهای مختلف در بازار سهام می‌توان این ریسک را کاهش داده و حتی به صفر رساند. برای مدیریت ریسک غیر سیستماتیک پورتفوی خود باید چندین سهم در آن داشته باشید که این سهم‌ها در پرتفوی نسبت به هم همبستگی منفی داشته باشند که بتوان ریسک غیر سیستماتیک پرتفوی را مدیریت کرد.
ریسک دیگری که پرتفوی با آن مواجه است ریسک سیستماتیک است که ریسک کل بازار است. این ریسک را با متنوع کردن پرتفوی نمی‌توان مدیریت کرد.
اما به لطف وجود ابزارهای نوین مشتقه  امکان مدیریت کردن ریسک سیستماتیک میسر شده و حتی می‌توان ریسک فوق را حذف نمود.
این کتاب در مورد مدیریت ریسک بازارهای مالی با استفاده از مشتقات بحث می‌نماید که این بازارهای شامل بازارهای سهام، بازارهای اوراق و بازارهای ارز است. با بهره‌گیری از مشتقات به راحتی می‌توانید ریسک پرتفوی خود را در مقابل ریسک بازار مدیریت کنید.

نوشته داریوش رفیعی در ۱۴ فصل و ۳۷۴ صفحه توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. در این کتاب در مورد مدیریت ریسک بازارهای مالی با استفاده از مشتقات بحث می‌نماید.

سرفصل مطالب کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

فصل‌۱: مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک بازارهای مالی
فصل۲: مقدمه‌ای بر مشتقات
فصل۳: بازارهای سهام
فصل۴: تشخیص و اندازه‌گیری ریسک بازار سهام
فصل۵: مشتقات بازار سهام
فصل۶: مدیریت ریسک بازار سهام
فصل۷: بازار نرخ بهره
فصل۸: تشخیص و اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره
فصل۹: مشتقات نرخ بهره
فصل۱۰: مدیریت کردن ریسک نرخ بهره
فصل۱۱: بازار ارزش خارجی
فصل۱۲: تشخیص و اندازه گیری بازار ارز خارجی
فصل۱۳: مشتقات ارز خارجی
فصل۱۴: مدیریت کردن ریسک ارز خارجی